Đường trung bình động (MA): Hướng dẫn sử dụng chi tiết từ A-Z

Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong thị trường tài chính. Nó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định xu hướng bằng cách làm mềm dữ liệu giá để tạo ra một đường trơn duy nhất. Bài viết này sẽ giải thích Moving Average là gì, cách tính toán, và cách sử dụng hiệu quả trong các chiến lược giao dịch.

Đường trung bình động (MA) là gì? 

Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Lý do tính toán đường trung bình động là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình liên tục được cập nhật. 

Trong giao dịch, nó thường được áp dụng cho dữ liệu giá, chẳng hạn như giá đóng cửa, để xác định hướng của xu hướng trong một khoảng thời gian cụ thể. Mục đích chính của Đường trung bình động là giảm các biến động ngắn hạn trong dữ liệu giá, giúp xác định xu hướng chung của thị trường dễ dàng hơn. 

Hiểu về Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động được tính toán để xác định hướng xu hướng của thị trường hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Đây là chỉ báo theo xu hướng hoặc chậm trễ vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Chu kỳ càng dài đối với đường trung bình động, độ trễ càng lớn. Đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Các con số trung bình động 50 ngày và 200 ngày được các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng rộng rãi và được coi là các tín hiệu giao dịch quan trọng.

Các nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của họ. Đường trung bình động ngắn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.

Mặc dù không thể dự đoán được chuyển động trong tương lai cụ thể, nhưng việc sử dụng phân tích kỹ thuật và nghiên cứu có thể giúp đưa ra dự đoán tốt hơn. Đường trung bình động tăng cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho biết thị trường đang trong xu hướng giảm.

Tương tự như vậy, động lực tăng được xác nhận bằng một giao cắt tăng giá, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, động lực giảm được xác nhận bằng một giao cắt giảm giá, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.

Các loại đường trung bình động

Có một số loại trung bình động phổ biến, nhưng phổ biến nhất bao gồm:

1. Simple Moving Average (SMA)

SMA tính trung bình giá trong một số khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, SMA 10 ngày tính tổng giá đóng cửa trong 10 ngày gần nhất và chia cho 10. Công thức tính đường trung bình động đơn giản như sau:

SMA = (A_1+ A_(2 )+⋯+ A_n)/n

Trong đó: 

A: Giá trị trung bình trong từng giai đoạn n (thường là giá đóng cửa).

n: Số giai đoạn thời gian được chọn (ví dụ: 10 ngày, 50 ngày).

Biểu đồ giá trong 50 ngày bằng cách sử dụng SMA có thể trông như thế này:

2. Exponential Moving Average (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây nhằm giúp chúng phản ứng tốt hơn với thông tin mới. Để tính EMA, trước tiên phải tính đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể.

Sau đó, hãy tính hệ số nhân để tính trọng số cho EMA, được gọi là "hệ số làm mịn", thường tuân theo công thức: [2/(khoảng thời gian đã chọn +1)].

Đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0,0952. Hệ số làm mịn được kết hợp với EMA trước đó để đưa ra giá trị hiện tại. Do đó, EMA đưa ra trọng số cao hơn cho giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

EMA_t = [V_t  x (s/(1+ d))]+ EMA_y  x [1- (s/(1+ d))]

Trong đó: 

EMA_t: EMA hôm nay 

V_t: Giá trị hôm nay 

EMA_y: EMA hôm qua 

s: Hệ số làm mịn

d: Số ngày

Biểu đồ giá trong 50 ngày bằng cách sử dụng EMA có thể trông như thế này:

3. Weighted Moving Average (WMA)

WMA gán trọng số cho dữ liệu dựa trên thứ tự thời gian, trong đó các giá gần nhất được gán trọng số lớn nhất. Trọng số giảm dần theo thời gian.

WMA =  (∑(P_n  x W_n))/∑W_n 

Trong đó:

P_n: Giá tại thời điểm n.

W_n: Trọng số tại thời điểm n.

Biểu đồ giá trong 50 ngày bằng cách sử dụng WMA có thể trông như thế này:

Cách sử dụng đường MA trong giao dịch

Đường trung bình động là công cụ linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách:

1. Xác định xu hướng

• MA hướng lên cho thấy xu hướng tăng, trong khi MA hướng xuống cho thấy xu hướng giảm.

2. Hỗ trợ và kháng cự

• MA có thể đóng vai trò là mốc hỗ trợ và kháng cự động. Giá thường phản ứng khi tiếp cận những mức này trong xu hướng.

3. Chiến lược cắt nhau (Crossover)

• Golden Cross: Xảy ra khi MA ngắn hạn (vd: 50 ngày) cắt lên trên MA dài hạn (vd: 200 ngày), báo hiệu xu hướng tăng.

• Death Cross: Xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống MA dài hạn, cho thấy xu hướng giảm.

4. Lọc nhiễu (Noise)

• Bằng cách làm trơn dữ liệu giá, MA giúp nhà giao dịch tránh phản ứng quá mức với các biến động nhỏ lẻ, tập trung vào xu hướng lớn hơn.

Hạn chế của đường trung bình động

Mặc dù đường trung bình trượt là công cụ hữu ích, nó có một số hạn chế:

1. Tính trễ muộn:

• MA dựa trên dữ liệu lịch sử, do đó nó chậm hơn so với điều kiện thị trường hiện tại.

2. Tín hiệu giả trong thị trường đi ngang:

• Trong giai đoạn thị trường ít biến động hoặc dao động trong phạm vi, MA có thể tạo ra tín hiệu giả.

3. Không dự đoán:

• MA không dự đoán giá tương lai, nó chỉ phản ánh các chuyển động giá trong quá khứ.

Kết luận 

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục. Đường trung bình động tăng cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho biết xu hướng giảm.