TradingViet - Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một trong những công cụ kỹ thuật phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1970, MACD đã trở thành một trong những công cụ hữu ích nhất để đánh giá xu hướng và tín hiệu giao dịch trên thị trường tài chính.
Note: Trong bài viết lần tới mình sẽ sử dụng robot để kiểm nghiệm mức độ khả thi khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật MACD các bạn nhé!
Cấu thành của Chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần chính:
EMA (Exponential Moving Average): Là một loại trung bình động, EMA tính toán trọng số cao hơn cho giá mới nhất, làm cho nó phản ánh sự biến động của thị trường một cách nhanh chóng hơn. Công thức tính EMA là:
EMA = (Giá hiện tại - EMA trước đó) x (2/(N+1)) + EMA trước đó
Trong đó N là số ngày được chọn (thường là 12 hoặc 26).
EMA của EMA (Signal Line): Đây là một EMA của EMA, được tính toán từ EMA được tính trước đó. Công thức tính EMA của EMA là:
EMA của EMA = (EMA - EMA của EMA trước đó) x (2/(N+1)) + EMA của EMA trước đó
Histogram (đồ thị cột): Đồ thị cột được tạo ra bằng cách lấy EMA của EMA trừ đi EMA, được biểu thị dưới dạng cột. Histogram giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết sự chuyển đổi giữa các trạng thái tăng và giảm.
Sử dụng MACD trong giao dịch
MACD có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu mua và bán trên thị trường tài chính. Có hai cách phổ biến để sử dụng MACD:
Crossover: Khi đường MACD (EMA của EMA) cắt qua đường Signal Line (EMA của EMA), điều này có thể đánh dấu một tín hiệu giao dịch. Nếu MACD vượt lên trên Signal Line, đây là một tín hiệu mua, ngược lại, nếu MACD vượt xuống dưới Signal Line, đây là một tín hiệu bán.
Divergence: Đây là một tình huống khi giá của tài sản và MACD diễn biến khác nhau. Nếu giá tăng nhưng MACD giảm, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất đi động lực, và ngược lại.
Lợi ích của MACD
Xác định xu hướng: MACD có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng của thị trường.
Tín hiệu giao dịch: MACD cung cấp tín hiệu mua và bán dễ nhận biết.
Dễ dàng sử dụng: MACD là một công cụ dễ dàng sử dụng, thích hợp cho cả những người mới bắt đầu và những nhà giao dịch kinh nghiệm.
Nhược điểm của MACD
Độ trễ: MACD có thể bị độ trễ vì nó sử dụng các trung bình di chuyển, do đó, nó không thể dự đoán được xu hướng một cách chính xác 100%.
Tín hiệu sai lệch: Có thể xuất hiện tín hiệu giả mạo, khi MACD cắt qua Signal Line nhưng không có sự thay đổi đáng kể trong xu hướng.
Kết luận
Chỉ báo MACD là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ và phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và giao dịch. Mặc dù nó có nhược điểm, nhưng khi sử dụng đúng cách, MACD có thể cung cấp những tín hiệu giao dịch chính xác và hữu ích cho các nhà giao dịch.
